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英大纯债债券型证券投资基金2021年第3季度报告

作者:admin 来源:未知  点击:76
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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

  报告期末下属分级基金2,553,436,109.37份7,779,177.77份0.00份

  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要

  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相

  ③在任何一个工作日E类基金份额为零时,E类基金份额净值以A类基金份额净值与E类份额成

  立后单位分红金额之和作为参考净值。本报告期E类基金份额为零,期末参考份额净值为1.0738。

  4.期末基金资产净值2,742,004,770.558,380,914.92-

  过去一年3.19%0.03%2.13%0.04%1.06%-0.01%

  过去三年14.18%0.11%4.80%0.07%9.38%0.04%

  过去五年20.18%0.09%1.62%0.07%18.56%0.02%

  过去一年2.89%0.03%2.13%0.04%0.76%-0.01%

  过去三年13.14%0.11%4.80%0.07%8.34%0.04%

  过去五年18.07%0.09%1.62%0.07%16.45%0.02%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率

  4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及《英大纯债债券

  型证券投资基金基金合同》、《英大纯债债券型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件

  的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运

  用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作

  为确保公司所管理的不同投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,根据《证券投资基

  金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理

  业务管理办法》等国家法律法规和监管部门的规定,公司已经制定了《英大基金管理有限公司公

  平交易管理办法》,适用于公司所管理的全部公募基金、私募资产管理计划等。

  公司保障投资决策公平的控制方法包括:实行投资决策委员会领导下的基金经理/投资经理负

  责制,明确各自的投资权限,保证不同投资组合经理之间投资决策的独立性,交易执行部门与投

  资决策部门严格分离,业绩与风险评估以数量分析为基础,对投资组合进行事后监控。公司建立

  了规范的投资流程,明确投资各环节的业务职责,防范投资风险。所有投资组合共享统一的投资

  研究平台,投资研究团队使用同一研究报告系统,确保公募基金、特定客户资产管理组合等不同

  公司保障交易分配公平的控制方法包括:建立交易分配公平的内部控制流程,将投资管理职

  能和交易执行职能相隔离,实行包括所有投资品种的集中交易制度,并确保公平交易可操作、可

  稽核、可持续。公司在交易系统中设置公平交易功能并严格执行,以技术措施保障公平交易的实

  风险管理部定期对不同投资组合(尤其是同一位投资经理管理的不同投资组合)在连续四个

  季度期间内、不同时间窗下(1日内、3日内、5日内等)的同向交易以及反向交易的交易时机和

  本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及《英

  大基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控

  等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组

  本报告期内,本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该

  证券当日成交量的5%的情况,且未发现其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

  2021年三季度,随着地方隐性债务管理的趋严、对房地产供需两端收紧政策的严格执行以及

  部分行业监管政策的收紧,叠加疫情的间歇爆发抑制居民消费的恢复节奏,经济下行的压力进一

  步显现。央行7月初全面降准0.5%,债券收益率出现一波明显下行,市场出现降息预期。但随后

  3次MLF和LPR均维持价格不变,降息预期下降,资金利率中枢小幅震荡。随着8月地方债发行

  开始放量,资金面小幅收紧。另一方面,市场对于宽信用、逆周期调节的预期也逐渐增强,10年

  报告期内,本基金在震荡的市场环境下维持了较低的仓位和较短的久期,配置标的关注短久

  期短融和高等级信用债。在信用风险频发、流动性风险加剧的环境下,严控产品的信用风险和流

  展望四季度,经济下行压力短期难以缓解的大背景下,货币政策收紧概率不大,但地方债发

  行的持续放量以及MLF的逐月到期仍会对资金面形成一定扰动,资金利率仍会围绕政策利率中枢

  波动,但波幅较三季度有所提升。本基金在运作时会更加关注资金面的变化,动态调整仓位和久

  期,在严控产品信用风险和流动性风险的同时,为持有人带来稳定的投资收益。

  截至本报告期末英大纯债债券A基金份额净值为1.0738元,本报告期基金份额净值增长率为

  0.62%;截至本报告期末英大纯债债券C基金份额净值为1.0774元,本报告期基金份额净值增长

  本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产

  5.3.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统挂

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  3128000312中石油021,900,000192,451,000.007.00

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

  经查询上海证券交易所、深圳证券交易所、中国货币网等公开信息披露平台,本基金投资的

  前十名证券的发行主体本期除以下情形外,未出现被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一

  2021年7月30日,中国电信股份有限公司揭西分公司因未取得建设施工规划许可证擅自开

  工建设被揭西县城市管理和综合执法局处以罚款1009853.40元;2021年1月24日,中国电信因

  未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料,被国家税务总局长沙市天心区税务局暮云税务分

  2020年11年23日华泰证券因违反了《证券期货业信息安全事件报告与调查处理办法》(证

  监会公告〔2012〕46号)第十一条、第十六条,以及《证券基金经营机构信息技术管理办法》(证

  监会令第152号)第五十四条的相关规定,被江苏证监局采取出具警示函的行政监管措施。

  5.10.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

  报告期期初基金份额总额2,554,978,439.9114,393,782.20-

  减:报告期期间基金总赎回份额1,744,669.217,154,910.62-

  报告期期末基金份额总额2,553,436,109.377,779,177.77-

  机构120210701-1,904,029,211.290.000.001,904,029,211.2974.34%

  持有份额比例较高的投资者(“高比例投资者”)大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额

  赎回,中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险。

  当高比例投资者大量赎回本基金时,基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券,可能造成证券价格

  波动,导致本基金资产净值发生波动。若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费,相应的赎回费

  用按约定将部分或全部归入基金资产,可能对基金资产净值造成较大波动。若高比例投资者大量赎

  回本基金,计算基金份额净值时进行四舍五入也可能引起基金份额净值发生波动。

  高比例投资者赎回后,可能导致基金规模较小,从而使得基金投资及运作管理的难度增加。

  高比例投资者赎回后,可能出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元而面临的转换基金运

  当基金份额集中度较高时,少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高,其在召开持有人大会

  投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件,在支付工本费

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