当前位置 主页 > 联系我们 >

嘉实逆向策略股票型证券投资基金2016年第3季度报告

作者:admin 来源:未知  点击:104
336*280广告

  基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2016年10月25日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期中的财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 嘉实逆向策略股票  基金主代码 000985  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2015年2月2日  报告期末基金份额总额 1,793,228,482.50份  投资目标 本基金将采用逆向投资策略,重点投资于价值低估乃至阶段性错误定价的个股品种,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。  投资策略 结合逆向投资策略的核心理念以及中国市场的实际情况,本基金着重于精选个股。在逆向投资过程中,本基金坚持从基本面出发,自下而上地寻找阶段性错误定价的品种,以获得中期合理回报。  业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%  风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。  基金管理人 嘉实基金管理有限公司  基金托管人 中国银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2016年7月1日-2016年9月30日)  1.本期已实现收益 69,703,227.94  2.本期利润 83,858,725.83  3.加权平均基金份额本期利润 0.0457  4.期末基金资产净值 1,931,151,684.46  5.期末基金份额净值 1.077  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 4.36% 0.95% 2.94% 0.64% 1.42% 0.31%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  图:嘉实逆向策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2015年2月2日至2016年9月30日) 注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    郭东谋 本基金、嘉实元和、嘉实周期优选混合基金经理 2015年2月2日 - 12年 曾任招商证券研究员,2007年9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理,现任主题策略组基金经理。硕士研究生,具有基金从业资格,中国国籍。  注:(1)基金经理任职日期是指本基金基金合同生效之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。 异常交易行为的专项说明 报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为旗下组合被动跟踪标的指数需要,与其他组合发生反向交易,不存在利益输送行为。 报告期内基金投资策略和运作分析 三季度经济有缓中企稳之象,一线房地产销售火爆逐步蔓延,部分地区甚至出现泡沫之虑,国庆开始各地方政府陆续出台区域性的住房调控政策。政府主导的基建投入仍以PPP模式在持续发力,叠加中央供给侧改革的强力推进,以及美国加息短期难以持续推进,部分工业经济显现了更多的活力。总体而言,政府在大规模经济总量刺激方面是依旧谨慎的,而货币环境总体是宽松的;高层提出供给测改革等顶层设计方案,预计国企改革的持续性会很长,传统周期板块仍有盈利改善以及估值修复的机会,而部分战略新兴产业呈现了加速发展的态势。三季度市场波澜不惊,指数窄幅波动,上证指数上升2.6%,沪深300上升3.2%,创业板下跌3.5%。 本组合一直以来秉承逆向型价值投资策略,选择相对低估的确定性增长行业,期望通过价值发现以及周期逆向成长的结合获得长期最优回报。随着供给侧改革的逐步推出,本组合一定程度减持了上游周期品,加大对供给侧改革受益方向的配置比例,继续保持对通信设备领域、核电设备、电气设备、现代农业、新材料及其他高端制造业等长期方向的超配比例,主题上紧跟国企改革、新能源汽车和能源互联网、农业现代化以及通信科技等大类资产方向。从三季度表现看,组合实现了4.4%正收益,略微跑赢了主板市场,而在创业板上配置仍很少。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为1.077元;本报告期基金份额净值增长率为4.36%,业绩比较基准收益率为2.94%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 1,813,058,657.83 93.55   其中:股票 1,813,058,657.83 93.55  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 114,021,807.69 5.88  8 其他资产 10,984,251.36 0.57  9 合计 1,938,064,716.88 100.00   报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 103,800.00 0.01  B 采矿业 25,579,527.00 1.32  C 制造业 1,314,859,352.59 68.09  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,809,310.00 0.92  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 - -  G 交通运输、仓储和邮政业 36,946,880.40 1.91  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 142,953,055.02 7.40  J 金融业 161,200.00 0.01  K 房地产业 160,070,924.62 8.29  L 租赁和商务服务业 - -  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 - -  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 - -  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 114,574,608.20 5.93   合计 1,813,058,657.83 93.88   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 000063 中兴通讯 10,003,700 147,854,686.00 7.66  2 600089 特变电工 14,998,827 129,289,888.74 6.69  3 600418 江淮汽车 8,999,410 124,911,810.80 6.47  4 600517 置信电气 11,000,236 118,472,541.72 6.13  5 000881 大连国际 5,003,258 114,574,608.20 5.93  6 600498 烽火通信 3,497,789 99,756,942.28 5.17  7 600143 金发科技 15,003,858 98,125,231.32 5.08  8 002745 木林森 2,544,229 89,887,610.57 4.65  9 600340 华夏幸福 2,837,794 80,110,924.62 4.15  10 000401 冀东水泥 7,001,036 69,380,266.76 3.59   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 报告期末,本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 报告期末,本基金未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 报告期末,本基金未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 报告期末,本基金未持有贵金属投资。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 报告期末,本基金未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与股指期货交易。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 报告期内,本基金未参与国债期货交易。 投资组合报告附注 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 468,127.41  2 应收证券清算款 10,382,781.91  3 应收股利 -  4 应收利息 22,929.47  5 应收申购款 110,412.57  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 10,984,251.36   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 流通受限情况说明  1 002745 木林森 89,887,610.57 4.65 重大事项停牌   开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 1,885,615,527.23  报告期期间基金总申购份额 27,678,313.33  减:报告期期间基金总赎回份额 120,065,358.06  报告期期间基金拆分变动份额 -  报告期期末基金份额总额 1,793,228,482.50  注:报告期期间基金总申购份额含转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (1)中国证监会核准嘉实逆向策略股票型证券投资基金募集的文件; (2)《嘉实逆向策略股票型证券投资基金基金合同》; (3)《嘉实逆向策略股票型证券投资基金托管协议》; (4)《嘉实逆向策略股票型证券投资基金招募说明书》; (5)基金管理人业务资格批件、营业执照; (6)报告期内嘉实逆向策略股票型证券投资基金公告的各项原稿。 存放地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。 (2)网站查询:基金管理人网址:投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发电子邮件,E-mail:。 嘉实基金管理有限公司 2016年10月25日

……
Power by DedeCms